问题描述
数据集中的列如下所示：
日期¦ Company_id ¦总部¦行业¦退货¦ Dummy1 ¦ Fundamental_factor1 ¦ Fund_factor2…...
请注意，总部和行业不是伪格式，例如，它们是“ NY”（纽约总部）和“ Services”（示例性行业）。但是，Dummy1已经是伪格式（我感兴趣的是1，其他类型的公司是0）。
此外，我正在进行的回归分析涉及约4,000家公司。因此，日期列对于所有人来说都是相同的日期。
现在是我的问题：我在R中的初始回归只是lm（Returns〜Dummy1），用于分析均值差异。现在，我想控制行业和/或总部（HQ）。这些回归工作正常： lm（Returns〜Dummy1 + Industry）或与总部相同。但是，我也想添加与Dummy1的交互条件->这就是我遇到的问题。
我知道我可以为所有总部和行业创建假人，并手动将每个假人添加到回归中。但是，由于拥有40个总部和20个行业，所以非常麻烦。
非常感谢您获得一些继续操作的提示。我还考虑过将plm（）函数与Industry / HQ固定效果配合使用，但是我仍然不知道如何将它们与我的Dummy1交互。
提前谢谢！ ：）
解决方法
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