具有2个向量参数的函数滚动

问题描述

我想对需要2个矢量参数的函数进行滚动。这是使用data.table的示例（无效）：

library(data.table)
df <- as.data.table(cbind.data.frame(x=1:100,y=101:200))
my_sum <- function(x,y) {
  x <- log(x)
  y <- x * y
  return(x + y)
}
roll_df <- frollapply(df,10,function(x,y) {
  my_sum(x,y)})

无法识别y列。 Ofc，解决方案可以使用xts或其他软件包。

编辑： 这是我要应用的真正功能：

library(dpseg)
dpseg_roll <- function(time,price) {
  p <- estimateP(x=time,y=price,plot=FALSE)
  segs <- dpseg(time,price,jumps=jumps,P=p,type=type,store.matrix=TRUE)
  slope_last <- segs$segments$slope[length(segs$segments$slope)]
  return(slope_last)
}

解决方法

使用runner，您可以在滚动窗口中应用任何功能。也可以在插入x参数的data.frame行上创建运行窗口。让我们关注简单的功能my_sum。运行器中的参数f只能接受一个对象（在这种情况下为data）。我建议在对子集应用一些奇特的模型之前，先将browser()放到该函数中以逐行进行调试（某些算法需要进行最少的观察）。

my_sum <- function(data) {
  # browser()
  x <- log(data$x)
  y <- x * data$y
  tail(x + y,1) # return only one value
}

my_sum应该仅返回一个值，因为runner为每一行计算-如果my_sum返回向量，则将获得一个列表。 由于Runner是一个独立的函数，您需要将data.table对象传递给x。最好的方法是使用x = .SD（请参阅here为什么）

df[,new_col := runner(
      x = .SD,f = my_sum,k = 10
)]

,

我不知道您将如何使用frollapply（mean或sum或其他东西？）。

假设您要使用滚动总和，这可能是一个示例。我重写了您的函数my_sum，使其直接适用于df。

my_sum <- function(...) {
  v <- c(...)
  x <- log(v[[1]])
  y <- Reduce(`*`,v)
  return(x + y)
}

roll_df <- frollapply(
  my_sum(df),10,FUN = sum)

, 如果使用rollapply，则Zoo中的

coredata=FALSE会将Zoo对象传递给要应用的功能。 zoo对象由一个时间和一个值部分组成，因此如果x值表示升序值（我将其收集），则可以使用以下内容。请注意，如果两个参数的长度为10，则问题中的my_sum将返回10元素的结果，因此下面显示的out是一个100 x 10的Zoo对象，前9行填充了NA。

如果您不希望NA省略fill=NA，或者您想在开头将函数应用于部分输入而不是fill=NA，请使用partial=TRUE。如果只想使用10个元素之一，例如最后一个，请使用function(x) my_sum(time(x),coredata(x))[10]代替所示的功能，或者只使用out[,10]。

fortify.zoo(out)可用于将动物园对象out转换为数据框（如果您需要这种形式的结果），或者如果您想放下时间，则使用as.data.frame(out)。 as.data.table(out)也以类似的方式工作。

library(zoo)

z <- read.zoo(df)  # df$x becomes the time part and df$y the value part
out <- rollapplyr(z,function(u) my_sum(time(u),coredata(u)),coredata = FALSE,fill = NA)

dim(out)
## [1] 100  10

请注意，在dpseg_roll中未定义jumps和type。