将Interactive Broker数据格式化为ProRealTime的每日柱线

问题描述

当我从Interactive broker（IB）下载外汇每日开-高-低-收（OHLC）蜡烛时，我得到的值与ProRealTime（PRT）的蜡烛不匹配（至少在法国是这样）。

我弄清楚了PRT如何建立蜡烛（根据IB数据）：

星期一-PRT =星期日（23:15）->星期二（02:00）
星期二-PRT =星期二（02:00）->星期三（02:00）
星期三-PRT =星期三（02:00）->星期四（02:00）
星期四-PRT =星期四（02:00）->星期五（02:00）
星期二-PRT =星期五（02:00）->星期五（22:00）

因此，我想使用熊猫从IB每小时的蜡烛中重建PRT每天的蜡烛。

以下提供了带有IB-hourly-candles的起始代码：

import pandas as pd
import dateutils

df = pd.read_csv(
    'https://gist.githubusercontent.com/marc-moreaux/d6a910952b8c8243a4fcb8e377cc2de9/raw/d811445bbb782743e71193dbbe31f84adc6f8a5f/EURUSD-daily.csv',index_col=0,usecols=[1,2,3,4,5],parse_dates=True,date_parser=dateutil.parser.isoparse))

与此帖子并行的是，我提供了一段代码为我完成了工作。

解决方法

我花了一些时间解决所有问题，所以我分享了我对这个问题的解决方案，而且我想知道是否有更清晰的方法可以实现相同的目标：

import pandas as pd
import dateutils

# Read the csv
df = pd.read_csv(
    'https://gist.githubusercontent.com/marc-moreaux/d6a910952b8c8243a4fcb8e377cc2de9/raw/d811445bbb782743e71193dbbe31f84adc6f8a5f/EURUSD-daily.csv',index_col=0,usecols=[1,2,3,4,5],parse_dates=True,date_parser=dateutil.parser.isoparse))

# OHLC Agglomeration scheme
ohlc_agg = {
    'open': 'first','high': 'max','low': 'min','close': 'last' }

# Set data to Central European Time (+1/+2) and convert it to UTC (+0)
df = (df.tz_localize('CET',ambiguous='infer')
      .tz_convert(None)
      .resample('1d')
      .agg(ohlc_agg)
      .dropna())

# Identify Sundays and Mondays by their weekday
df['wd'] = df.index.weekday

# Aggregate 1 week of data where only Sundays and Mondays exists; shift these
# aggregated values to corresponding monday; and update df.
df.update(df[(df.wd == 6) | (df.wd == 0)]
          .ressample('1W-MON')
          .agg(ohlc_agg))

# Finally delete sundays
df = df[df.wd != 6]

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