Cvxpy中具有指标函数约束的投资组合优化

问题描述

我有以下要使用Cvxpy解决的投资组合优化问题：

但是，我在实现涉及指标功能的最后一个约束时遇到了麻烦。关于如何编写该约束的任何想法？谢谢。

保罗

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！

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