Julia中的Optim尝试导致数值误差NaN的极值

问题描述

我有一个目标函数，看起来像

function myfun(θ,x)
    logτ = θ
    s(ϵ) = 1.0/sqrt(exp(logτ)) * ϵ
    p(ϵ) = 1/(1 + 0.5 * exp((0.5 - s(ϵ))*exp(logτ)))
    integrand(ϵ) = normcdf(0.0,1.0,x + p(ϵ))*(1/sqrt(2.0*π)*exp(-(ϵ^2.0)/2.0)) 
    (expectation,err) = quadgk(ϵ -> integrand(ϵ),-4.0,4.0,rtol = 0.0001)
    return expectation
end

我使用logτ作为参数，以确保优化为τ提供正值。当我运行优化时，经过几次迭代我通常会得到

ERROR: DomainError with 0.0:
integrand produced NaN in the interval (-4.0,4.0)

这是因为在搜索过程中τ接近零时，例如logτ= -1000时，exp(logτ)恰好返回零，而不是很小的正值。在这种情况下，s(ϵ)变成Inf，而p(ϵ)变成NaN。 我试图添加

    if logτ < -100
        logτ = -100
    end

这是不希望的，因为它会大大降低优化速度。有没有更好的解决方案来解决这个问题？

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！

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