PYMC3'FreeRV'对象不支持项目分配错误

编程问答 2022-06-09

问题描述

我想指定一个随机变量数组，其中索引i处的随机变量具有一个sigma，它是随机变量i-1的函数，对于i = 2、3、4，...N。我不知道如何在pymc3中执行此操作。这是我的照片：

import pymc3 as pm

with pm.Model() as model:
    mu=pm.normal('mu',-10,5)
    phi=pm.Beta('phi',1,1)
    tausq=pm.InverseGamma('tausq',10000)
    tau=pm.Deterministic('tau',pm.math.sqrt(tausq))
    h0=pm.normal('h0',10000)
    h=pm.normal('h',mu+phi*(h0-mu),tau,shape=len(returns))
    for i in range(2,len(returns)):
        h[i]=pm.normal('h'+str(i),mu+phi*(h[i-1]-mu),tau)
    for i in range(1,len(returns)):
        r[i]=pm.normal('r'+str(i),pm.math.exp(h[i]/2),observed=returns[i])
    trace_mdl=pm.sample(draws=2000,tune=2000,cores=10,init='adapt_diag')

此操作失败，并显示错误：

Traceback (most recent call last):

  File "<ipython-input-7-011e4fcf40bd>",line 11,in <module>
    h[i]=pm.normal('h'+str(i),tau)

TypeError: 'FreeRV' object does not support item assignment

我有点理解Pymc3具有我在这里使用的模型规范组件，也许我应该使用FreeRV类，但是我已经知道了。 FWIW，这就是原始论文在rstan中完成的方式：

parameters {
  real mu;
  real<lower=0,upper=1> phi;
  real<lower=0.01> tausq;
  real h0;
  vector[T] h;
}
transformed parameters {
  real<lower=0> tau;
  tau <- sqrt(tausq);
}

model {
  mu ~ normal(-10,5);
  phi ~ beta(1,1);
  tausq ~ inv_gamma(2.5,0.025);
  h0 ~ normal(0,10000);
  h[1] ~ normal(mu + phi*(h0-mu),tau);
  for (t in 2:T)
    h[t] ~ normal(mu + phi*(h[t-1]-mu),tau);
  for (t in 1:T)
    y[t] ~ normal(0,exp(h[t]/2));
}

解决方法

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