为什么将R中的rollapply函数应用于矢量时会返回矩阵？

编程问答 2022-06-08

问题描述

我每天都有一点财务数据。类似于以下内容：

head(df)

tibble [2,871 x 2] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
Price | Volatility
15.4    17.5
14.7    17.8
14.4    17.7
14.9    17.8
...     ...

我写了一个计算z分数的函数：

zscore <- function(x) {
  z <- (x-mean(x))/sd(x)
  return(z)
}

我想添加两列，一列用于计算每一行的z得分，另一列用于计算255个工作日（即大约1个日历年）内的滚动z得分

我编写了以下代码，返回了错误消息：

df %>%
  mutate(full_zscore = zscore(Volatility),roll_zscore = rollapply(Volatility,255,FUN = zscore,align = "right"))

Error: Invalid index: out of bounds

在进一步调查中，我注意到rollapply函数返回了matrix，因此为什么我会收到错误消息。

有人可以帮我理解为什么rollapply(df$Volatility,alighn = "right")在新的变量列上返回矩阵而不是滚动的z分数吗？

谢谢！

解决方法

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