为什么在寓言/预测库中,使用Ljung-Box测试而不是Breusch-Godfrey来完成ARIMA模型的剩余诊断?

问题描述

干杯!

在“预测”包中,时间序列线性模型的残差自相关测试是Breusch-Godfrey,而ARIMA的测试是Ljung-Box。

在“寓言”中,似乎根本不存在B-G测试,而剩余的自相关用L-B测试进行了测试。 FPP最新版本的书中所有B-G测试都没有参考。

根据this线程并指出,存在AR项的回归残差自相关的正确检验是B-G检验。

我在ARIMA环境中缺少有关Ljung-Box测试有效性的信息吗?否则,为什么在这些软件包中未实施Breusch-Godfrey测试?

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!

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