问题描述
我正在使用fable软件包对具有ARIMA错误的回归进行拟合，并且正如我在previous问题中提到的那样，那里不提供Breusch-Godfrey检验。
模型的回归部分具有两对傅立叶项，以说明年度季节性因素和若干外源回归变量。使用季节性ARIMA（2,0）（1,0）[7]模型对残差进行建模。我的目标是检查残差的自相关。
我可以使用Ljung-Box测试，但是根据this线程和教科书的资料，在因变量存在滞后的情况下它将无效。
恐怕我会使用不同的软件包/库来松开我的模型规格。一种替代方法是使用/wp-includes/option.php包中的Arima并保留模型规范。然后使用forecast包中的bgtest。但是我不知道该怎么做。
根据this lmtest论坛，对于ARIMA模型的Breusch-Godfrey检验可以通过将来自拟合模型的残差简单回归到常数上，然后执行{{1 }}。但这只涉及一个没有外生回归变量的简单AR（1）模型。
这是正确的方法吗？我很担心，对于BG测试，您必须对回归变量和滞后的残差变量进行辅助回归，直到 p 为止。在这种情况下，R如何知道 X 变量，因为它们没有存储在残差对象中-这应该是一个简单的向量。
解决方法
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