加快债券期限计算

问题描述

干杯

我正在使用BondValuation软件包中的BondVal.Price来计算大量债券交易的持续时间(1000万)。

out <- in %>% group_by(cusip,Trade) %>% mutate(duration = BondVal.Price(YtM = yield,SETT = execution_date,Em = OFFERING_DATE,Mat = maturity,cpy = freq,Coup = COUPON,DCC = dcc)$ModDUR.inYears)

这似乎很慢;我想知道是否有更快的方法(不同的库或更好的代码)来完成此任务。

感谢您的所有投入和帮助!

解决方法

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