问题描述
是否有任何针对MATLAB编写的线性编程求解器,(a)使用原始对偶内点法求解,(b)用户可以选择设置目标障碍参数(他的障碍参数最小值为哪种KKT系统可以解决)?
我目前使用IPOPT,它具有目标障碍参数选项。
但是,在收敛时,似乎仅满足对偶*松弛的乘积(目标参数1e-5的误差为(+-)1e-7)。
我尝试过公差,但无济于事。
解决方法
对于MATLAB的使用,我建议使用CVX,其中包括Gurobi,MOSEK,GLPK和SDPT3。所有这些都可以非常有效地解决线性程序。
CVX在MATLAB中非常容易使用。