如何基于夏令时在UTC OHLC时间序列上更改熊猫重采样

问题描述

我有一个1分钟的OHLC CSV文件，其日期使用 UTC

df = pd.read_csv('...',usecols=['Date','Open','High','Low','Close'],index_col=['Date'],parse_dates=['Date'])

我正在使用以下方法重新采样

ohlc_head = {'Open':'first','High':'max','Low':'min','Close': 'last'}
df_resamples = df.resample('4h',base=21).agg(ohlc_head).dropna(how='any')

此操作将从周日21:00开始重新采样，因此为21：00、01：00、05：00，...，直到周五17:00 21:00 UTC是市场开放时间。

但是，如果设置了夏令时，则每周的第一分钟从星期日22:00开始，直到18:00结束。

如何在周日的第一分钟从22:00开始将重采样设置为22:00，而周日的第一分钟从21:00开始将重采样设置为21:00？ 简而言之，重采样应在CSV的第一分钟（星期日的一周中的开始时间）自动开始，并以相同的方式继续进行，直到遇到另一个开始，依此类推。

解决方法

我想出了一个简单的解决方案，即定位时间，重新采样，然后再次更改为UTC：

df.index = df.index.tz_localize('UTC').tz_convert('Europe/London')
ohlc_dict = {'Open':'first','High':'max','Low':'min','Close': 'last'}
df = df.resample('4h',base=21).agg(ohlc_dict).dropna(how='any')
df.index = df.index.tz_convert('UTC')