问题描述
有一个面板数据集。我运行以下形式的简单合并回归:
import statsmodels.api as sm
ib_lag1_int = sm.add_constant(comp_funda.ib_lag1)
model1b = sm.OLS(comp_funda['ib'],ib_lag1_int,missing='drop')
我现在要测试模型是否应分别包含固定或随机效应。即此外,我需要将其从合并模型转变为固定/随机效应模型。例如,我知道如何在SAS中执行此操作。
但是有没有一种简单的方法可以在Python中对此进行测试(即Hausman测试的应用程序)?
解决方法
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