使用PuLP在Python中复制Excel的求解器

问题描述

首先，非常感谢。我在优化问题上苦苦挣扎。在我的模型中，我对期权收益进行了10次模拟，将其乘以各自的权重，从而得出投资组合收益，进而得出效用值。目的是通过不同的仿真找到使平均效用最大化的最优权重。

之前：

问题：

• 构造我的问题（AVERAGE（H3：H12））和变量（C14：G14）
• 编码我的约束，如下图所示

  

之后：

这是规划求解产生的结果。

使用的数据集是

```df=pd.DataFrame({'Risk Free Rate':[0.001,0.001,0.001],'Call ATM Ask':[0.01,0.02,0.03,-1,0.01,0.005,0.006,0.06,-1],'Call ATM Bid':[-0.01,-0.02,-0.03,1,-0.01,-0.005,-0.006,-0.06,1],'Put ATM Ask':[-1,0.1,0.15,0.05],'Put ATM Bid':[1,-0.1,-0.15,0.05]})````

非常感谢您

解决方法

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