Scipy Optimize-如何设置库存重量下限

编程问答 2022-06-06

问题描述

我正在尝试创建不允许出现卖空的最小方差投资组合。我得到了正确的解决方案，但是我希望将库存权重设置为5％至15％。我已经添加了上限，并且可以正常工作，但是不知道添加下限的正确方法。

def objective(w):
return np.matmul(short,np.matmul(covvar,shortweights))
w = np.random.random(497)
e = ones
const = ({'type' : 'eq','fun' : lambda w: np.dot(w,e) - 1})  # sum(w) - 1 = 0
non_neg = []
for i in range(497):
  non_neg.append((0,.15))
non_neg = tuple(non_neg)
solution = minimize(fun=objective,x0=w,method='SLSQP',constraints=const,bounds=non_neg)
w = solution.x.round(6)

解决方法

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