在Python 3中的ETF沸腾上使用auto.arima的问题

问题描述

我的ETF Boil ARIMA建模代码（ProShares Ultra Bloomberg NG ETF）遇到一些问题。我的问题是，当我最终设置ARIMA并在测试阵列上运行它时，它在所有插槽中都给出了一个数字，并且没有给出我想要的预测。我只是UND的一名学生，试图对股价进行一些预测，所以我可以对此做一个简短的介绍。我没有Python的超高级技能，到目前为止，我几乎一直在关注这本书。以下是通过Anaconda在我的Jupyter笔记本中的代码。任何帮助都将是惊人的。

pip install pandas

pip install matplotlib

pip install statsmodels

pip install sklearn

import sys
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
from pandas.plotting import autocorrelation_plot
from matplotlib import pyplot
import pmdarima.arima as pmd

data = pd.read_csv(r'/Users/Thomsen/Desktop/Coding/BOIL.csv',index_col=0)
data.tail()

BOIL = data.drop(columns =['High','Low','Close','Adj Close','Volume'])

BOIL.tail(5)

BOIL.head(5)

boilNow = BOIL.plot()
fig1 = boilNow.get_figure()
fig1.savefig('BOILNow.png')

TestSet = BOIL.tail(20)

print(TestSet)

BOILbd = BOIL[:-20]


print(BOILbd)

BOILbd.tail()

BOILbd.plot()
boilmodelset = BOILbd.plot()
fig2 = boilNow.get_figure()
fig2.savefig('BOILpre.png')

def arimamodel(timeseriesarray):
    autoarima_model = pmd.auto_arima(timeseriesarray,start_p=1,start_q=1,test="adf",trace=True)
    return autoarima_model

arima_model = arimamodel(BOILbd)
arima_model.summary()

TestSet['ARIMA']=arima_model.predict(len(TestSet))

TestSet.head()

t = BOIL

random = arimamodel(t)
random.summary()

t["Arima"] = random.forecast(len(t))

pmd.auto_arima(BOILbd,start_P=1,start_Q=1,max_p=5,max_q=5,max_P=5,max_Q=5,suppress_warnings=True,D = 10,max_D=10)

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！

如果你已经找到好的解决方法，欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

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