如何检查cvxpy的resolve是否成功？

问题描述

这是我第一次尝试使用cvxpy。我有2个非常简单的约束条件：

x = cp.Variable((5,5))
constrains = [cp.sum(x) == 1.0,0 <= x]

该解决方案在大多数情况下都有效，可以同时满足这两个约束。但是有时解决方案仅满足第一个约束条件并吐出负值。我想知道是否有一种方法可以让求解器指示其是否成功。

解决方法

此类信息始终是求解器填充的某些状态信息的一部分。在cvxpy的情况下，记录为here：

类似这样：

problem.solve()
if problem.status == 'optimal':
    ...
else:
    ...   

是通常的路线。

备注：

求解器决定这一点，可行性和最优性决定通常取决于公差（浮点数学！）。

此外，cvxpy中的大多数求解器都是内点式求解器（有些甚至是基于一阶的求解器），它们会慢慢收敛到一些任意精确的近似解，从而：

• 您的单纯形约束（sum(x) == 1）可能会由于1e-12之类的一些小epsilon而关闭（相比于1.0）
• 某些非负变量可能被1e-12之类的小ε负值

这是完全正常的（对于这类求解器；使用类似单工的求解器或基于单工的交叉后置优化时情况有所不同）。用户需要保重，并且他选择的方法通常取决于他的用例。例如。剪切后的x = np.clip(x.value,0.0,np.inf)，舍入等。