如何在Pymc3中定义Rayleigh Prior？

编程问答 2022-06-04

问题描述

我想先定义瑞利（Rayleigh），以适应下图中分布的观察结果。当前的尝试是作为Gamma分布，但是如您所见，这是一个很差的表示。

使用Scipy的统计模块，我拟合了许多潜在的连续PDF，并通过KS测试（瑞利）找到了最合适的结果。

不幸的是，PYMC3的连续PDF库中没有Rayleigh优先级。

如果有人可以向我展示如何定义此内容，我将不胜感激。当前代码如下：

N_SAMPLES = 30000

y = df.demand

with pm.Model() as demand_model:
    # Uninformed priors for unkNown model parameters 
    mu = pm.Uniform('Mu',4000,8000)
    sigma = pm.Uniform('Sigma',8000)
    # Define demand prior
    demand = pm.Gamma(
        'Demand',mu=mu,sigma=sigma,observed=y
        )
    # Step size
    # step = pm.Metropolis()
    
    # Draw posterior samples
    demand_trace = pm.sample(N_SAMPLES,tune=3000,random_seed=SEED)
    prior = pm.sample_prior_predictive()
    posterior_predictive = pm.sample_posterior_predictive(demand_trace)

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解决方法

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