问题描述
我正在尝试从均值μm和协方差Σ的“高维”正态分布中有效采样。我所知道的是某个已知向量x的Σ= x ^ T x。
我可以像这样天真在numpy中做到这一点：
生成虚拟输入：
N = 10**2
m = np.ones(N)
x = np.ones(N)
执行随机抽样：
C = np.matmul(x[:,None],x[None,:])
A = np.random.multivariate_normal(m,C,1).T
但是，当N极大时，说10^7，则存储x ^ Tx变得不可行。在这种情况下，是否有已知的技巧可以进行采样而无需计算和存储x ^ Tx？
解决方法
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