如何计算线性回归中两个系数之和的var

问题描述

基本上在对三个变量进行回归之后，

y = a0 + a1 * x1 + a2 * x2 + a3 * x3

我想找到 a1+a2 的方差以获得 CI。 从逻辑上讲，我认为我可以做到 var(a1+a2)=var(a1)+var(a2)+cov(a1,a2) 并计算两个法线的协方差，因为根据模型结果我知道 a1 和 a2 的均值和方差，并且它们是渐近正态分布的。

1. 坚持如何获得两个正常 RV 的协方差。有什么指导吗？

2. 是否有一个简单的代码可以在 python 或 R 中计算这个？

解决方法

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