问题描述
我正在使用 fPortfolio
包的预设数据框 SPISECTOR.RET
。我有一个约束问题。我希望能够拥有超过 30%(或 0.3)[至少 30%] 的股票“SPI”。但我希望所有其他股票低于 20% [最多 20%]。是否有捷径可寻。我不知道如何为此编写 R 语法。谢谢。
library("fPortfolio")
data = SPISECTOR.RET
asset = dim(data)[2]
constraints <- c('minW[1:asset]=0','maxW[1:asset]=0.2','minsumW[c("SPI")]=0.3') #here I want it 'maxW[1:asset(-c("SPI"))]=0.3' [ie all the assets except for "SPI"]
解决方法
暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!
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