为什么我在 QuantLib 中从不同的信用定价引擎得到不同的结果

问题描述

我正在尝试使用三个信用定价引擎:IsdaCdsEngineMidPointCdsEngineIntegralCdsEngine,但我从每个引擎中获得了不同的 NPV 结果。情况是这样的:当我输入相同的 cds 不同时长的差值时,npv 值不同,而当不同时长的 cds 差值不同时,{{1 }} 结果是相似的(还是不一样)。

如果有人能解释一下这三种引擎之间的区别,我将不胜感激。

解决方法

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