问题描述
我正在开发一个项目，在该项目中我使用用户编写的 R 包 bvarsv（here 正在使用此包的示例）来实现时变参数分析。我还没有找到一种方法来测试我的模型是否稳定，或者测试我的残差的正态性或自相关性。是否有运行这些测试的标准方法 - 如果不是针对此特定包中的模型，而是针对一般的贝叶斯 VAR？
也许我在这里也遗漏了一些东西，这些测试实际上是没有必要的（据我所知，例如，2005 Primiceri paper 不进行任何此类测试），如果是这种情况，我会这样做很高兴解释原因。
解决方法
暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！
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