如何使用python将月末股价转换为年化收益数据？

问题描述

亲爱的 StackOverflow 社区，

我需要你的专业知识。将月末价格转换为月度（或年化回报）的最佳做法是什么？这个问题困扰了我很久。

可以找到有关年化回报的类似问题here 和 here。但是我还是不清楚如何对待这些EOM价格进行分析

我有一个 company_id、月份和价格的面板数据。 a snapshot of the data

到目前为止，我已经通过以下方式计算了回报：

df['returns'] = df.sort_values('month').groupby(['company_id'])['price'].pct_change()

本质上这是与前一个最后一天相比的百分比变化，应该被视为月回报吗？还是我应该重新取样？

 df['monthly_returns']=df.returns.resample('M').prod() - 1

奖金问题：关于年化回报的相同问题？

df['yearly_returns']=df.returns.resample('Y').prod() - 1

谢谢

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！

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