Glmnet 在 R 中的时间序列数据

问题描述

我计划在时间序列数据上实施 LASSO 算法。结果，我不能在 R 中使用 cv.glmnet 函数，因为交叉验证的结构不适合时间序列数据。

因此，我打算使用 glmnet 功能。但是，我对如何使用选择模型和相应系数感到困惑。

您有什么建议吗？

谢谢， 问候。

解决方法

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