在给定条件的情况下更改排名中的值 数据

问题描述

我正在尝试将按回报排名的股票表转换为值矩阵，该矩阵将作为投资组合中股票的权重输入 PerformanceAnalytics::ReturnPortfolio。

我特别想做的是将 33% 最好的股票的排名值转换为 1，将 33% 表现最差的股票的排名值转换为 -1，其余的为 0。

这是我选取最好的股票并将其排名值更改为 1 的原始代码：

asset_ranking <- db_Momentum %>%
  dplyr::select(-date) %>%
  as.matrix() %>%
  rowRanks(ties.method = "min") %>%
  as.data.frame() %>%
  dplyr::mutate(date = db_Momentum$date) %>%
  dplyr::select(date,everything()) %>%
  purrr::set_names(c("date",tickets)) %>%
  as_tibble()

# Analyzing Sector Selection
asset_selection <- asset_ranking %>%
  mutate_if(is.numeric,~ + ( . > (length(tickets) - n_assets_buy))) %>%
  dplyr::select(-date)

这是现在的一个例子：

AAPL	IBM	KO	T	TLT	间谍
1	2	3	4	6	5
2	1	3	5	4	6
1	4	2	5	3	6
6	4	5	2	1	3

这就是我想要的：

AAPL	IBM	KO	T	TLT	间谍
1	1	0	0	-1	-1
1	1	0	-1	0	-1
1	0	1	-1	0	-1
-1	0	-1	1	1	0

解决方法

我们可以用 Reader Mode 和 apply 循环遍历行，得到 MARGIN = 1 和 quantile 作为 probs 和 .33，传递那个作为 .67 中的 breaks，转换为 cut 并使用该索引将值替换为 1、0、-1

integer

-输出

asset_selection[] <- t(apply(asset_selection,1,function(x)
   c(1,-1)[as.integer(cut(x,c(-Inf,quantile(x,c(.33,.67)),Inf)))]))

数据

asset_selection
#  AAPL IBM KO  T TLT SPY
#1    1   1  0  0  -1  -1
#2    1   1  0 -1   0  -1
#3    1   0  1 -1   0  -1
#4   -1   0 -1  1   1   0