需要使用 TA-LIB 和 python、pandas 从 SQL 中的原始数据为每个单独的股票行情计算股票指标

编程问答 2022-05-29

问题描述

我需要一些逻辑方面的帮助。我正在使用 pyodbc 在 SQL 中查询一个表并构建一个数据框，以便使用 ta-lib 来计算技术指标，但正在发生的是它根据所有股票的运行记录计算指标，而不是为每个行情。因此，对于表中的第一个股票代码，一切正常（我将展示一个示例）但是当股票代码更改时，它不会再次开始重新计算。我首先查询该表以将唯一的股票行情列表放入一个数据框中，然后在我的“for”语句中使用该列表，认为它会为每个行情进行计算，并在遇到新行情时重新开始。 这是我的糟糕结果最终的样子：

enter image description here

你可以看到当它到达 APTV-PA 时，它不会重新开始。如果是这样，第一天的 SMA 将超过 100。（从技术上讲，这将是一个空值，因为 SMA 是 30 天移动平均线，所以每个股票的前 29 天应该有空值。这是另一种简单的方法让我告诉它不能正常工作。 任何帮助深表感谢。谢谢

import pandas as pd
import pyodbc
import talib
from talib import (WILLR,SMA)

path = 'H:\\EOD_DATA_HISTORICAL\\INDICATORS\\MISC\\'

DB_READ = {'servername': 'XYZ\XYZ','database': 'olaptraderv4'}

conn = pyodbc.connect('DRIVER={SQL Server};SERVER=' + DB_READ['servername'] + ';DATABASE=' +  DB_READ['database'] + ';Trusted_Connection=yes')

sql1 = """
SELECT distinct [Ticker] FROM olaptraderv4.dbo.MiscHistorical order by Ticker
"""
ticker_list = pd.read_sql(sql1,conn)
print(ticker_list)

sql2 = """
SELECT [Ticker],[Date],[Open],[High],[Low],[Close],[Volume] FROM olaptraderv4.dbo.MiscHistorical order by Ticker
"""
df1 = pd.read_sql(sql2,conn)
print(df1.tail(2))

for Ticker in ticker_list:

    #df1['WILLR'] = WILLR(df1['High'],df1['Low'],df1['Close'],timeperiod=14).round(3)
    df1['SMA'] = SMA(df1['Close'],timeperiod=30).round(3)
    df1.to_csv('3.csv',index=False,header=True)

解决方法

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