R 中的 Auto.arima 应用程序，具有次日数据 - 没有给出季节性

编程问答 2022-05-29

问题描述

我正在编写 R 代码，我的目标是使用通过对我的数据应用 auto.arima 函数选择的模型进行预测。这些数据每 6 分钟记录一次，因此我们正在处理次日数据。

  Time                  RMS
   <dttm>              <dbl>
 1 2020-05-01 00:00:00  5.2 
 2 2020-05-01 00:06:00  4.77
 3 2020-05-01 00:12:00  4.99
 4 2020-05-01 00:18:00  5.02
 5 2020-05-01 00:24:00  4.57
# ... with 5,750 more rows

我每小时有 10 个测量值，所以每天有 240 个观察值。我在 xts 或 ts 对象中转换了此数据框，频率 = 240，因为我想显示每日季节性。
当我使用 xts() 和 auto.arima 时，不会捕获季节性，而是返回此模型：

Series: new_series
ARIMA(2,1) with non-zero mean 

Coefficients:
         ar1      ar2      ma1    mean
      1.3250  -0.3340  -0.6808  4.5282
s.e.  0.0265   0.0258   0.0205  0.1678

sigma^2 estimated as 0.1305:  log likelihood=-2306.56
AIC=4623.11   AICc=4623.12   BIC=4656.41

虽然，当我使用频率为 240 的 ts() 和 auto.arima() 时，它给了我这个错误：

Error in polyroot(c(1,testvec)) : root finding code Failed

这是否与 ARIMA 模型不适用于次日数据和多个季节性的事实有关？有没有办法使用 auto.arima 命令提取每日和次日季节性？

提前致谢。

解决方法

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