问题描述
我有一个股票 3538 个交易日的数据集。我想知道的是，平均而言，在多少天（例如每 10 个交易日、每 100 个交易日）中，人们可以期望观察到数据集中最负的极端回报IF将是正态分布的。
首先我计算了回报的最小值：
min(DB$Returns)
-17.48879
集合中的交易天数：
Trading_days <- nrow(DB)
3538
该回报的概率（或更低）：
p <- pnorm(-17.48,mean=-0.02189114,sd=1.806319)
2.12269e-22
平均而言，如果数据呈正态分布，您预计每隔多少天才能实现这样的回报？
1/2.12269e-22
这是正确的方法吗？我想知道的是 pnorm(...) 调用是否在这里正确使用，因为它基本上总结了极端回报的尾部概率（而不仅仅是单个极端回报的概率）。然而，仅仅计算一次回报的概率也没有多大意义，因为它不能很好地表明极端回报。
感谢任何帮助
解决方法
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