问题描述
我一直在尝试计算股票价格的指数移动平均线 (EMA)。我有以下方法：
def ema(self,prices,period):
if len(prices) < period:
return 'Not enough data to calculate EMA'
return self.ema_helper(prices,period,(2 / (period + 1)),len(prices))
def ema_helper(self,N,k,length):
if len(prices) == length-N:
return prices[0]
return prices[0] * k + self.ema_helper(prices[1:],length) * (1 - k)
我要离开这个公式：
EMA = Price(t) × k + EMA(y) × (1 − k)
where:
t = today
y = yesterday
N = number of days in EMA
k = 2 ÷ (N + 1)
为什么不计算 EMA？
这是我使用的数据集：（从最新价格 22.27 到最早价格 22.17）
[22.27,22.19,22.08,22.17,22.18,22.13,22.23,22.43,22.24,22.29,22.15,22.39,22.38,22.61,23.36,24.05,23.75,23.83,23.95,23.63,23.82,23.87,23.65,23.19,23.1,23.33,22.68,22.4,22.17]
周期是 EMA 中的天数。我假设一个 10 day EMA。
解决方法
您的 EMA 使用昨天的结果，因此需要保留。也许不如使用这样的列表（这当然可以清理和改进，我只是更改了 ema_helper）：
MorphTo这会产生
def ema_helper(prices,N,k,length):
if len(prices) == length-N:
return prices[0]
res_ema = [p for p in prices[:N]] # this keeps the ema
for t in range(N,length):
res_ema.append(prices[t] * k + res_ema[t-1] * (1 - k))
return res_ema
用于您的数据集。 （我假设您是从 Moving Averages 中获取的），值对应。
如果你只需要最后一个值，你也可以使用（这里不需要列表）：
[22.27,22.19,22.08,22.17,22.18,22.13,22.23,22.43,22.24,22.29,22.264545454545452,22.287355371900823,22.304199849737035,22.359799877057576,22.541654444865287,22.815899091253414,22.98573562011643,23.139238234640715,23.286649464706038,23.349076834759483,23.434699228439577,23.513844823268744,23.538600309947153,23.475218435411307,23.406996901700158,23.3929974650274,23.263361562295145,23.233659460059663,23.082085012776083,22.916251374089523]
它给出 def ema_helper(prices,length):
if len(prices) == length-N:
return prices[0]
res_ema = prices[N-1]
for t in range(N,length):
res_ema = (prices[t] * k + res_ema * (1 - k))
return res_ema
（或者只取最后一个列表项 22.916251374089523）。