问题描述
我有两只股票(苹果和谷歌)的每日数据
library(tidyquant)
dt = tidyquant::tq_get(c("AAPL","GOOG")) %>%
arrange(symbol,date)
我正在尝试使用以下代码将此数据从每日转换为每周
result = dt %>%
group_by(symbol) %>%
tidyquant::tq_transmute(mutate_fun = to.weekly) %>% data.table
result[symbol == "AAPL" & date == "2017-02-03"]
不知何故,结果是错误的。
例如,AAPL
上 2017-02-03
的每周数据如下,使用上述代码-
symbol date open high low close volume
1: AAPL 2017-02-03 32.0775 32.2975 32.04 32.27 98029200
但是,正确的结果应该是 -
symbol date open high low close volume
1: AAPL 2017-02-03 30.2325 32.6225 30.1550 32.2700 999124986
有人可以帮我吗?
谢谢!
解决方法
在撰写本文时:一个错误,请参阅 github issue 148。
一种可能的解决方法,使用 tidyr、timetk 和 purrr。使用timetk将数据转成xts格式,将数据转成周格式,再转回data.frame格式。包括来自 tidyr 的 "scripts": {
"ng": "ng","start": "ng lint; ng serve --host=0.0.0.0 --poll 500 --disableHostCheck=true --source-map=true","test": "ng test --watch=true --source-map=true --code-coverage --browsers Chrome",
和 nest
以及来自 purrr 的 unnest
。 data.table 不是必需的,但打印数据比 tibbles 好得多。
map