使用 VARMA 或 EM 估算缺失值

问题描述

我有一个数据框 df，其中包含 10 个与此类似的每月时间序列特征：

Dat            x1     x2     x3   ...  x10
2018-02        0.5    0.4    0.4       0.9
2018-03        nan    0.4    nan       0.8
2018-04        0.8    nan    0.51      nan
...

其中一些缺少一些值，现在我只是用向前或向后填充替换它们，因为这是时间序列插补的最简单方法之一。

然而，我并不满意，因为我知道有更好的方法（VARMA、EM）但是我没有在网上找到任何使用 python 的代码示例（我只能找到 R），我真的不知道如何针对缺失值实施它们（VARMA、EM）。

你能帮忙吗？

解决方法

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