问题描述
我一直在学习时间序列预测。我下载了从 2016 年 2 月 9 日到 2021 年 2 月 8 日 MCD 的每日股票收盘价。我采用了价格的对数差异来确保平稳性。我运行了 auto.arima 函数并得到了一个 ARIMA(3,1,2)(这是没有近似值),但随后我从数据(80/20 拆分)中获取了一个测试样本,并且自动 ARIMA 函数返回了 ARIMA(0,0)。我对此感到困惑。
然后我从 2005 年 2 月 10 日到 2021 年 2 月 10 日尝试了 IBM 股票,这也有同样的问题。当我接受训练集时,ARIMA 返回 (0,0)。有人可以告诉我发生了什么以及我如何使用它进行预测。 This is my code
解决方法
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