问题描述
我已经使用 rugarch 包拟合了不同的 GARCH 模型，并希望使用预测的波动率来计算这些模型的风险价值和预期缺口。 （参数协方差-方差法）
我同时使用正常的、student-t 和偏斜的 student-t 分布式创新。 rugarch 包中使用的 skew student-t 分布是 R 中的“sstd”，它是 Fernandez and Steel skew student-t 分布的修改版本。 （由 LAmbert 和 Laurent 修改）对于正态分布和学生 t 分布，VaR 和 ES 有闭式解，计算也很简单。 Normal ES Student-t ES 对于 skew student-t 我还没有找到这样的 ES 表达式，我认为它必须通过数值积分来解决，如 here 所述。如何在 R 中做到这一点？有什么可用的功能吗？ Formula for ES
解决方法
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