问题描述
滞后于 GDP 等宏观变量意味着什么？ （放在上下文中，例如在本文中只是 ctrl+F "lag"; http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1486524&fileOId=1647104 ）作者例如在谈论滞后指标时没有定义它的含义。
例如，如果我有一个 GDP 值的时间序列，然后将其滞后 1 个季度。这是否意味着值应该及时向后或向前移动？ 1) 和 2) 中的哪一个？
| 时间 | GDP报告 | 1) GDP 1 季度滞后 | 2) GDP 1 季度滞后 |
|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 500 | - | 600 |
| 2018Q2 | 600 | 500 | 450 |
| 2018Q3 | 450 | 600 | 490 |
| 2018Q4 | 490 | 450 | 310 |
| 2019Q1 | 310 | 490 | - |
解决方法
滞后已成为过去。在那种情况下 2.
通常你可以提前或滞后指标一个变量“发生”在另一个之前或之后。
例如，您通常希望对 GDP 有一个很好的了解。因为通常情况下，您的变量会在 GDP 方面提前或滞后。
也可能取决于它们的可用性。参见 Camacho 和 Perez-Quiros 2010 的表 1
参考文献：
- Greene,W. H. (2000)。计量经济学分析第 4 版。国际版，新泽西州：Prentice Hall，201-215。如https://spu.fem.uniag.sk/cvicenia/ksov/obtulovic/Mana%C5%BE.%20%C5%A1tatistika%20a%20ekonometria/EconometricsGREENE.pdf
- Camacho,M. 和 Perez-Quiros,G. (2010)。引入欧元刺痛：欧元区增长的短期指标。应用计量经济学杂志，25（4），663-694。 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1127162
特别是“普遍接受的用于预测短期经济发展的参考系列 是欧元区 GDP 增长率。然而，对 GDP 增长的“最终”估计， 所谓的第二次发布，发布时间延迟约 14 周 相应的季度。鉴于此发布延迟，预测人员和研究人员试图 通过使用更及时的指标来识别当前的经济发展 尽管表现出与参考系列相似的经济波动。有天赋的人 指标是第二个版本的两个早期公告，称为 flash 和首次发布，分别。其他候选人是基于月度指标的 经济活动数据（硬指标）或调查（软指标），因为它们 表现出比第二个版本更短的发布延迟”。