问题描述
我的问题是,如果我可以得到每个自变量的 R 平方,而不必对每个预测变量进行回归。
解决方法
在回归模型中,单个变量没有 R 平方。一个完整的模型只有一个 R 平方。回归模型中任何单个自变量解释的方差都取决于其他自变量。
如果你需要一个自变量的一些附加值,即这个 IV 解释的方差高于其他变量,你可以计算两个回归模型。一个有这个 IV,一个没有。 R 平方的差异是在所有其他人解释了他们的份额之后这个 IV 解释的方差。但是,如果您对所有变量都这样做,则差异加起来不会等于总 R 平方。
或者,您可以使用平方 Beta 权重来粗略估计模型中变量的影响大小。但是这个值不能直接和 R-squared 比较。
这就是说,这个问题最好发布在 CrossValidated 中而不是 StackOverflow。