如何在R中进行无条件分位数回归？

问题描述

我知道的唯一一个在 R 中进行无条件分位数回归的包是 uqr。不幸的是，它已从 CRAN 中删除。尽管我仍然可以使用它，但它的功能是有限的（例如，不进行显着性测试或允许比较跨分位数的效果）。我想知道是否有人知道如何在 R 中执行 UQR，使用他们编写的函数或其他方法。

解决方法

在关于无条件分位数回归的测试和渐近理论方面存在许多限制，特别是如果您正在考虑 Firpo、Fortin 和 Limeaux (2009)“无条件分位数回归”中提出的版本。

然而，应用程序很简单。你只需要 2 个元素：

1. 无条件分位数（使用您最喜欢的任何软件包估计）。
2. 您在 (1) 中获得的分位数结果的密度

之后，您应用 RIF 函数：

$$RIF(q) = q(t)+\frac{t-1(y

一旦你有了这个，当你写你的“lm()”函数时，你只需使用它而不是你的dep变量。就是这样。 HTH