问题描述
我有函数形式 y= β + ε 我正在尝试计算 Var(ε|X) 并且知道 Var(ε|X) = E(εε'|X) 像往常一样。但是在计算 E(εε'|X) 时，我一直遇到一个问题。
这是我所做的： E(εε'|X)= E(yy'-yβ'-βy'+ββ'|X)
（然后展开 y 的）
= E(ββ'+εβ'+ βε'+ εε' + ....|X)
= E(ββ'|X) + E(εβ'|X) + E(βε'|X)+ E(εε'|X) + E(....|X)
但是，您会看到我在 E(εε'|X) 的解中得到了 E(εε'|X)，这不应该发生。这不可能吧？
其他一切似乎都正确，可能是什么问题？
解决方法
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