tsglm 计数时间序列 R

编程问答 2022-05-24

问题描述

我想使用 tscount 包的函数 tsglm 预测计数时间序列。

mod=tsglm(ts =ts1,model = list(past_obs=1),distr = "poisson")

总结（修改）

```{r echo=F,cache=T,message=F,warning=F}
ggAcf(residuals(mod),lag.max = 60)
ggPacf(residuals(mod),lag.max = 60)enter code here

我用这段代码观察初始模型，得到这些ACF和PACF。 它们看起来像这样：

enter image description here

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我不知道如何选择

过去_obs 整数向量给出要回归的先前观察结果（自回归）。这是一个包含元素 i1,...,i[p] 的向量（请参阅详细信息）。如果省略或长度为零，则不会对先前的观察进行回归。

过去平均值 整数向量给出了要回归的先前条件均值。这是一个包含元素 j1,j[q] 的向量（参见详细信息）。如果省略或长度为零，则不会对先前的条件均值进行回归。

改进初始模型并且在显着性条纹之外没有任何选择。

感谢您的帮助，

克洛伊

解决方法

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