问题描述
我正在检查 FixedEffectModels.jl 包,我意识到在他们的 solution method 中,他们的回归模型没有截距。因此,对于单回归模型,它们运行 y = x + e
而不是 y = a + x + e
。我在公式中包含了一个常数项,但与常数项相关的报告系数为零,其他统计量(如标准误差、t 值等)为 NaN
。
FixedEffectsModel.jl 是否会自动向公式添加常数项。如果没有,我该怎么做?
解决方法
这不是一个真正的 Julia 或 FixedEffectsModels
问题 - 我认为您对固定效应模型的作用有误解。
参见例如这个答案在这里:https://stats.stackexchange.com/a/435865/149657 交叉验证。
简而言之,您为面板中的每个人都包含了一个常量;您可以将这些视为每个人的一个虚拟变量,每个虚拟变量取 1 的值来观察相关个体。如果您将所有单独的虚拟变量相加,它们将是一列所有虚拟变量 - 与截距完全共线。因此无法识别拦截,从而导致您所看到的问题。
看看 Cross Validated,包括我上面链接的答案中的进一步链接,也许可以阅读 Wooldridge 的介绍性计量经济学的第 13 章和第 14 章。