在 DGMM 和 SGMM 中选择最优的 IV 滞后数

问题描述

正如标题中提到的，我想知道是否有任何方法可以近似估计 GMM 中 IV 的滞后次数？我目前正在首先尝试所有滞后，然后接近最近的滞后，这既耗时又低效。因为我注意到每次我更改起始延迟或否。滞后，结果各不相同。

这是我当前使用的代码：

ROAA_1a <- ROAA ~ lag(ROAA,1) + sovereign_risk + bank_size + cap_adequacy + cus_deposit + liquidity + cost_efficiency + credit_risk + bank_div | lag(ROAA,2:99)

然后我更改了编号。依次滞后：

# 4 lags
ROAA_1a <- ROAA ~ lag(ROAA,2:5)
# 2 lags
ROAA_1a <- ROAA ~ lag(ROAA,2:3)

提前致谢！

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！

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