Alpha Vantage API 日内将外国股票时间序列转化为熊猫 df

问题描述

我需要将 ADR 和 ORD 对（以及它们之间的货币）的股票价格数据编译到 Pandas 数据框中。我刚开始为此使用 Alpha Vantage API，它非常适合获取美国上市的股票价格（以分钟为单位）和货币汇率，但我还没有弄清楚如何获取外国上市的股票价格（ ORD）。我几乎肯定它只是一个ticker.exchange类型的输入，但这似乎不起作用。

以下代码是我在 Jupiter Notebook 中使用的代码，用于获取 Diageo Plc 的 ADR。

from alpha_vantage.timeseries import TimeSeries
from pprint import pprint
ts = TimeSeries(key='YOUR_AV_KEY',output_format='pandas')
data,Meta_data = ts.get_inTraday(symbol='DEO',interval='1min',outputsize='full')
pprint(data.head(20))

查找 Diageo Plc 的ticker.exchange 代码。在伦敦交易所，我使用了这个查询： https://www.alphavantage.co/query?function=SYMBOL_SEARCH&keywords=Diageo&apikey=$

将 DGE.LON 作为ticker.exchange 代码。使用“DGE.LON”切换上述代码中的“DEO”时，出现以下错误： 无效的 API 调用。请重试或访问 TIME_SERIES_INTradAY

的文档 (https://www.alphavantage.co/documentation/)

时间序列日内 API 仅适用于美国股票吗？有没有办法让我通过 Alpha Vantage 获取 DGE.LON 的每分钟定价数据？

解决方法

我不认为 Alpha Vantage 有所有外国股票的盘中数据。他们每天都有一些，但以下电话对我有用：

data,meta_data = ts.get_daily(symbol='DGE.LON',outputsize='compact')