问题描述
我正在尝试解决线性规划问题。我的目标是使用 Tsy 期货将给定债券在利率曲线不同部分的利率风险降至最低。 fut_dur = 5 种不同 Tsy 期货的总风险， fut_krd = Tsy 期货利率曲线上 9 个点的部分风险， index_krd = 我想用期货抵消的 9 个点的部分风险。
我想要做的是求解要卖出的期货 (fut_dur) 数量，以使 index_krd 内的每个点接近或等于 0，并使 fut_dur 的总乘积等于 index_krd（即 3.029 )
fut_dur <- c(4.28,1.86,6.32,12.2,18.7)
fut_krd <-
matrix(c(0,.01,.25,.02,.03,1.61,.04,.07,.05,1.49,.1,.16,.12,2.78,.9,.32,.24,5.25,.57,.42,1.23,7.68,1.42,2.08,15.49),nrow = 9,byrow = TRUE)
index_krd <- c(.09576,.22796,.28565,.27707,.29751,.39966,.38434,.53814,.523)
rate_hedge <-lp("min",fut_dur,rbind(fut_krd,fut_dur),c(rep(">=",9),"="),rbind(index_krd,sum(index_krd)))
当我解决这个问题时，我只得到五个 0。
非常感谢您的帮助！
解决方法
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