关于矩阵叉积的 cholesky 分解

问题描述

关于下面的 R 实现

Y %*% solve(chol(crossprod(Y)))

我可以看到它的目的是对 Y'Y 进行 cholesky 分解，然后再次乘以 Y。

它在数据处理中的用途是什么？我不太了解底层机制。

解决方法

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