问题描述
我需要对矩阵进行 Cholesky 分解，并且还需要获得输出的对角线扰动和置换矩阵。
Eigen 在函数 LLT 和 LDLT 中实现了 Cholesky 分解。但是我怎样才能得到扰动矩阵和置换矩阵呢？我在 Eigen 库中找不到它。
我正在寻找类似于 GSL 函数的东西
int gsl_linalg_mcholesky_decomp(gsl_matrix * A,gsl_permutation * p,gsl_vector * E)
解决方法
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