随机游走到 R 中的时间序列

问题描述

我正在尝试回答以下问题”

下面给出的时间序列以美分为单位给出了十几个鸡蛋的价格，并根据通货膨胀进行了调整。对时间序列 egg.ts 进行随机游走。什么是 SS1PE？

library(tsdl)
eggs.ts <- tsdl[[440]]

我被困在如何将随机游动拟合到时间序列上。我知道如何使用 rnorm 拟合一般随机游走，但不知道如何拟合特定时间序列。下面是这个问题的第二部分。

修改上面的拟合以适应带有 Holt-Winters 斜率项的随机游走以及鸡蛋时间序列。计算 SS1PE。这是否比没有斜率项的随机游走更适合？使用该模型预测未来 28 年的鸡蛋价格（时间序列结束于 1993 年，因此这将为我们提供 2021 年的预测）。该模型预测 2021 年鸡蛋的价格是多少？这告诉我们关于模型准确性的什么信息？

我知道这意味着有一个带有 alpha = 1、beta = gamma = False 的 HoltWinters。但是，我不明白斜率项是什么意思。

解决方法

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