Scipy multivariate_normal cdf 与手动计算的不同

编程问答 2022-05-18

问题描述

我以两种方式计算正态分布 cdf 的值：

  1. 使用 scipy 库：
from scipy.stats import multivariate_normal
from scipy.special import erf,erfc

sigma = 0.793387

one = multivariate_normal(1.0,sigma)
one.cdf(0.0)

输出：0.13078590311690458

  1. 手动计算
1.0 /2 * (1.0 + erf(-1.0 / np.sqrt(2) / sigma))

输出：0.10375913672098108

它们有很大的不同。

我正在使用这个公式：

enter image description here

请你告诉我，哪里可能出错了？

UPD：当我使用 norm 中的 scipy.stats 时，它会显示手动计算的答案：

norm.cdf(0.0,1.0,sigma)

输出：0.10375913672098103

解决方法

multivariate_normal 的 Cdf 将协变矩阵作为参数，其中离散（但不是偏差）应位于对角线上。所以有一个正确的使用cdf的方法：

one = multivariate_normal(1.0,sigma * sigma)
pythonscipyscipy