问题描述
在 vrtest 包中，可以测试收益序列的方差比。
data(exrates)
y <- exrates$ca
nob <- length(y)
r <- log(y[2:nob])-log(y[1:(nob-1)])
kvec <- c(2,5,10)
VR.plot(r,kvec)
假设有一个超过一年的日内收益序列。 一种。是否一次完成整个期间？ 要么 湾是否每天都对 kvec 参数进行测试，然后使用每日值来计算这些参数的均值和标准差。
解决方法
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