问题描述
我对 Python 非常陌生，我想为 GARCH 方差预测创建一个方差协方差矩阵。我已经估计了 252 天 GARCH 方差的滚动预测，我想创建 252 个矩阵，每天一个。我有一个表格，用于预测 10 种不同股票的 GARCH 方差：
我想每天构建一个 10 x 10 的矩阵，如下所示。
假设股票之间的相关性是常数，所以协方差的公式(i,j) = corr(i,j) * sqrt(Var(i)) * sqrt(Var(j)).
非常感谢帮助:)
解决方法
暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！
如果你已经找到好的解决方法，欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。
小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@）