计算年度回报的标准差

问题描述

我有一个 Pandas DataFrame，每日累积回报为两个 etf！ ETF 1 有 795 个条目（日期）和 ETF 2 645 个条目（日期）！我已经计算了 CAGR（平均年化收益率）、最大回撤等，但我对如何计算年化收益率标准偏差感到困惑，因为我有超过 365 天！任何帮助将不胜感激！

解决方法

您可以使用 numpy.std。

例如：

import numpy as np

A = np.random.rand(100)

print(np.std(A))